元理系大学院生で現音大生のFX取引めもめも

20日期間ヒストリカル・ボラティリティ　自動投稿

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2012-01-27までのデータによる 20日ヒストリカル・ボラティリティ

60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
２０日ヒストリカルボラティリティ　降順

EURJPY	11.24%
CHFJPY	10.90%
USDCHF	10.66%
EURUSD	10.63%
AUDUSD	8.88%
NZDUSD	8.70%
GBPCHF	8.52%
NZDJPY	8.42%
AUDJPY	8.14%
GBPJPY	8.12%
EURCAD	7.61%
GBPUSD	7.25%
USDCAD	6.80%
USDJPY	6.58%
EURCHF	2.04%

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月28日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

直近２５０日終値の前日比による相関係数逆相関-0.8以下自動生成

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2012-01-27までのデータによる　直近２５０日終値による相関係数逆相関-0.5以下

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EURJPY:USDCHF	-0.500006
EURCAD:GBPCHF	-0.500566
AUDUSD:USDCHF	-0.500931
USDJPY:AUDUSD	-0.501138
EURUSD:GBPCHF	-0.501282
EURUSD:USDCHF	-0.501537
USDJPY:EURUSD	-0.501709
USDJPY:NZDUSD	-0.501728
GBPUSD:USDCHF	-0.502431
EURCAD:USDCHF	-0.502527
NZDUSD:USDCHF	-0.502677
GBPJPY:USDCAD	-0.50363
USDJPY:GBPUSD	-0.514592
USDJPY:EURCAD	-0.519253
GBPUSD:USDCAD	-0.522141
CHFJPY:USDCAD	-0.526396
EURJPY:USDCAD	-0.566051
EURUSD:USDCAD	-0.647147
CHFJPY:EURCHF	-0.662618
NZDJPY:USDCAD	-0.676304
AUDJPY:USDCAD	-0.712032
CHFJPY:GBPCHF	-0.749838
NZDUSD:USDCAD	-0.763012
AUDUSD:USDCAD	-0.80409
CHFJPY:USDCHF	-0.866167

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月28日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

ピボット　推奨注文シグナル　USDJPY限定　自動投稿

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！無断転載禁止！

注意：値は全てBIDです。
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順張り注文は、片方が注文されても、もう片方はキャンセルしません。
通常のピボット注文で、対のライン(R1,S1,etc)が同時に推奨されている場合は、片方が注文されたら、反対方向のラインの注文はキャンセルします。
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット（指値）、STOP:ストップロス（逆指値）

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	(STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot
USDJPY WF効率 119.59% >バックテスト損益:85832JPY ドローダウン:-10133JPY 勝率:61.90% PF:2.50 POR:1.54 フォワードテスト損益:615900JPY ドローダウン:-24600JPY 勝率:59.75% PF:1.66 POR:1.12	(STOP)78.04 (ET,BID,LIMIT)77.75 (LIMIT)76.93

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	(STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot		(STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1
EURJPY WF効率 39.53% バックテスト損益:106194JPY ドローダウン:-21070JPY 勝率:53.10% PF:1.52 POR:1.34 フォワードテスト損益:251900JPY ドローダウン:-60300JPY 勝率:51.89% PF:1.14 POR:1.05	(STOP)102.17 (ET,BID,LIMIT)101.74 (LIMIT)101.19		(STOP)102.75 (ET,BID,LIMIT)102.14 (LIMIT)101.77

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	強い下降 (STOP)R1 (ET,BID,LIMIT)Pivot (LIMIT)S1		(STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot
GBPJPY WF効率 76.97% バックテスト損益:171280JPY ドローダウン:-24920JPY 勝率:58.54% PF:1.81 POR:1.29 フォワードテスト損益:791000JPY ドローダウン:-90700JPY 勝率:53.62% PF:1.31 POR:1.13	(STOP)121.48 (ET,BID,LIMIT)120.70 (LIMIT)119.90		(STOP)122.33 (ET,BID,LIMIT)121.43 (LIMIT)120.75

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	(LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO		(LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2
EURUSD WF効率 40.71% バックテスト損益:189986.478JPY ドローダウン:-20061.922JPY 勝率:63.48% PF:2.21 POR:1.27 フォワードテスト損益:464099.64JPY ドローダウン:-40476.48JPY 勝率:55.09% PF:1.46 POR:1.19	(LIMIT)1.3122 (ET,ASK,LIMIT)1.3031 (STOP)1.2981		(LIMIT)1.3170 (ET,ASK,LIMIT)1.3124 (STOP)1.3029

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	(LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO
GBPUSD WF効率 40.22% バックテスト損益:88289.322JPY ドローダウン:-20153.914JPY 勝率:57.94% PF:1.53 POR:1.11 フォワードテスト損益:213038.14JPY ドローダウン:-48295.8JPY 勝率:52.65% PF:1.13 POR:1.02	(LIMIT)1.5702 (ET,ASK,LIMIT)1.5607 (STOP)1.5568

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
AUDUSD WF効率 146.89% バックテスト損益:55858.309JPY ドローダウン:-38733.9982JPY 勝率:54.72% PF:1.22 POR:1.01 フォワードテスト損益:492310.52JPY ドローダウン:-30127.38JPY 勝率:55.75% PF:1.53 POR:1.22	(STOP)1.0639 (ET,BID,STOP)1.0608 (LIMIT)1.0533		(LIMIT)1.0762 (ET,ASK,STOP)1.0687 (STOP)1.0637

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
NZDUSD WF効率 26.13% バックテスト損益:80031.5068JPY ドローダウン:-13364.1378JPY 勝率:59.65% PF:1.67 POR:1.13 フォワードテスト損益:125492.42JPY ドローダウン:-29514.1JPY 勝率:52.64% PF:1.15 POR:1.04	(STOP)0.8231 (ET,BID,STOP)0.8202 (LIMIT)0.8147		(LIMIT)0.8324 (ET,ASK,STOP)0.8269 (STOP)0.8225

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	(STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot
USDCHF WF効率 54.08% >バックテスト損益:68951.8532JPY ドローダウン:-14926.9932JPY 勝率:57.58% PF:1.63 POR:1.20 フォワードテスト損益:223745.26JPY ドローダウン:-24113.74JPY 勝率:54.65% PF:1.24 POR:1.03	(STOP)0.9302 (ET,BID,LIMIT)0.9262 (LIMIT)0.9160

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

り注文
(LIMIT)HBO
(ET,ASK,STOP)R1
(STOP)Pivot

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO	上順張

EURCHF WF効率 19.35% バックテスト損益:116460.122JPY ドローダウン:-20668.92JPY 勝率:57.52% PF:1.75 POR:1.29 フォワードテスト損益:135188.18JPY ドローダウン:-29659.06JPY 勝率:50.57% PF:1.15 POR:1.12	(STOP)1.2069 (ET,BID,STOP)1.2046 (LIMIT)1.2022	(LIMIT)1.2104 (ET,ASK,STOP)1.2080 (STOP)1.2064

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	(STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot		(STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1
GBPCHF WF効率 52.54% バックテスト損益:31717.55JPY ドローダウン:-27894.64JPY 勝率:44.44% PF:1.15 POR:1.44 フォワードテスト損益:99983.8JPY ドローダウン:-63519.12JPY 勝率:49.33% PF:1.06 POR:1.09	(STOP)1.4542 (ET,BID,LIMIT)1.4440 (LIMIT)1.4402		(STOP)1.4589 (ET,BID,LIMIT)1.4533 (LIMIT)1.4449

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月28日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

来週月曜日のピボット(NR7付き)　自動投稿

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日足ピボット　2012年01月28日

　日足より作成

こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ（7日間の最小値幅更新）が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のＮＲ７でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。

また、NR5(5日間の最小値幅更新）というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。

レンジ比（前日レンジ÷前々日レンジ）については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。

通貨ペア	LBO	Support2	Support1	pivot key	Resistance1	Resistance2	HBO	前日レンジ	レンジ比	NR7フラグ	NR5フラグ	前日LBO越え	前日HBO越え
USDJPY	75.54	76.09	76.37	76.92	77.20	77.75	78.03	0.83	159.62%	なし	なし	あり	なし
EURJPY	99.78	100.18	100.76	101.16	101.74	102.14	102.72	0.98	124.05%	なし	なし	なし	なし
GBPJPY	118.27	119.12	119.85	120.70	121.43	122.28	123.01	1.58	282.14%	なし	なし	あり	なし
EURUSD	1.2981	1.3029	1.3122	1.3170	1.3263	1.3311	1.3404	0.0141	151.61%	なし	なし	なし	なし
GBPUSD	1.5568	1.5604	1.5666	1.5702	1.5764	1.5800	1.5862	0.0098	116.67%	なし	なし	なし	なし
AUDUSD	1.0531	1.0560	1.0608	1.0637	1.0685	1.0714	1.0762	0.0077	77.78%	なし	NR5-2	なし	なし
NZDUSD	0.8141	0.8164	0.8202	0.8225	0.8263	0.8286	0.8324	0.0061	77.22%	なし	NR5-1	なし	なし
USDCHF	0.8980	0.9050	0.9086	0.9156	0.9192	0.9262	0.9298	0.0106	147.22%	なし	なし	なし	なし
EURCHF	1.2017	1.2035	1.2046	1.2064	1.2075	1.2093	1.2104	0.0029	82.86%	なし	なし	なし	なし
GBPCHF	1.4160	1.4253	1.4300	1.4393	1.4440	1.4533	1.4580	0.0140	162.79%	なし	なし	なし	なし

ピボットトレードIFDO 全注文パターン（スプレッドは外為オンラインを参考）

ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット（指値）、STOP:ストップロス（逆指値）

(ET,BID,LIMIT)1.3311
(LIMIT)1.3265

	通常１(S2->S1, S1->Pivot, R1->Pivot, R2->R1)
ペア	(LIMIT)S1 (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO	(LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2	(STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)Pivot	(STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)R1
USDJPY	(LIMIT)76.37 (ET,ASK,LIMIT)76.10 (STOP)75.54	(LIMIT)76.92 (ET,ASK,LIMIT)76.38 (STOP)76.09	(STOP)77.76 (ET,BID,LIMIT)77.20 (LIMIT)76.93	(STOP)78.04 (ET,BID,LIMIT)77.75 (LIMIT)77.21
EURJPY	(LIMIT)100.76 (ET,ASK,LIMIT)100.21 (STOP)99.78	(LIMIT)101.16 (ET,ASK,LIMIT)100.79 (STOP)100.18	(STOP)102.17 (ET,BID,LIMIT)101.74 (LIMIT)101.19	(STOP)102.75 (ET,BID,LIMIT)102.14 (LIMIT)101.77
GBPJPY	(LIMIT)119.85 (ET,ASK,LIMIT)119.17 (STOP)118.27	(LIMIT)120.70 (ET,ASK,LIMIT)119.90 (STOP)119.12	(STOP)122.33 (ET,BID,LIMIT)121.43 (LIMIT)120.75	(STOP)123.06 (ET,BID,LIMIT)122.28 (LIMIT)121.48
EURUSD	(LIMIT)1.3122 (ET,ASK,LIMIT)1.3031 (STOP)1.2981	(LIMIT)1.3170 (ET,ASK,LIMIT)1.3124 (STOP)1.3029	(STOP)1.3313 (ET,BID,LIMIT)1.3263 (LIMIT)1.3172	(STOP)1.3406

GBPUSD	(LIMIT)1.5666 (ET,ASK,LIMIT)1.5607 (STOP)1.5568	(LIMIT)1.5702 (ET,ASK,LIMIT)1.5669 (STOP)1.5604	(STOP)1.5803 (ET,BID,LIMIT)1.5764 (LIMIT)1.5705	(STOP)1.5865 (ET,BID,LIMIT)1.5800 (LIMIT)1.5767
AUDUSD	(LIMIT)1.0608 (ET,ASK,LIMIT)1.0562 (STOP)1.0531	(LIMIT)1.0637 (ET,ASK,LIMIT)1.0610 (STOP)1.0560	(STOP)1.0716 (ET,BID,LIMIT)1.0685 (LIMIT)1.0639	(STOP)1.0764 (ET,BID,LIMIT)1.0714 (LIMIT)1.0687
NZDUSD	(LIMIT)0.8202 (ET,ASK,LIMIT)0.8170 (STOP)0.8141	(LIMIT)0.8225 (ET,ASK,LIMIT)0.8208 (STOP)0.8164	(STOP)0.8292 (ET,BID,LIMIT)0.8263 (LIMIT)0.8231	(STOP)0.8330 (ET,BID,LIMIT)0.8286 (LIMIT)0.8269
USDCHF	(LIMIT)0.9086 (ET,ASK,LIMIT)0.9054 (STOP)0.8980	(LIMIT)0.9156 (ET,ASK,LIMIT)0.9090 (STOP)0.9050	(STOP)0.9266 (ET,BID,LIMIT)0.9192 (LIMIT)0.9160	(STOP)0.9302 (ET,BID,LIMIT)0.9262 (LIMIT)0.9196
EURCHF	(LIMIT)1.2046 (ET,ASK,LIMIT)1.2040 (STOP)1.2017	(LIMIT)1.2064 (ET,ASK,LIMIT)1.2051 (STOP)1.2035	(STOP)1.2098 (ET,BID,LIMIT)1.2075 (LIMIT)1.2069	(STOP)1.2109 (ET,BID,LIMIT)1.2093 (LIMIT)1.2080
GBPCHF	(LIMIT)1.4300 (ET,ASK,LIMIT)1.4262 (STOP)1.4160	(LIMIT)1.4393 (ET,ASK,LIMIT)1.4309 (STOP)1.4253	(STOP)1.4542 (ET,BID,LIMIT)1.4440 (LIMIT)1.4402	(STOP)1.4589 (ET,BID,LIMIT)1.4533 (LIMIT)1.4449

	通常２(レンジ大）(S2->Pivot, S1->R1, R1->S1, R2->Pivot)
ペア	(LIMIT)Pivot (ET,ASK,LIMIT)S2 (STOP)LBO	(LIMIT)R1 (ET,ASK,LIMIT)S1 (STOP)S2	(STOP)R2 (ET,BID,LIMIT)R1 (LIMIT)S1	(STOP)HBO (ET,BID,LIMIT)R2 (LIMIT)Pivot
USDJPY	(LIMIT)76.92 (ET,ASK,LIMIT)76.10 (STOP)75.54	(LIMIT)77.20 (ET,ASK,LIMIT)76.38 (STOP)76.09	(STOP)77.76 (ET,BID,LIMIT)77.20 (LIMIT)76.38	(STOP)78.04 (ET,BID,LIMIT)77.75 (LIMIT)76.93
EURJPY	(LIMIT)101.16 (ET,ASK,LIMIT)100.21 (STOP)99.78	(LIMIT)101.74 (ET,ASK,LIMIT)100.79 (STOP)100.18	(STOP)102.17 (ET,BID,LIMIT)101.74 (LIMIT)100.79	(STOP)102.75 (ET,BID,LIMIT)102.14 (LIMIT)101.19
GBPJPY	(LIMIT)120.70 (ET,ASK,LIMIT)119.17 (STOP)118.27	(LIMIT)121.43 (ET,ASK,LIMIT)119.90 (STOP)119.12	(STOP)122.33 (ET,BID,LIMIT)121.43 (LIMIT)119.90	(STOP)123.06 (ET,BID,LIMIT)122.28 (LIMIT)120.75
EURUSD	(LIMIT)1.3170 (ET,ASK,LIMIT)1.3031 (STOP)1.2981	(LIMIT)1.3263 (ET,ASK,LIMIT)1.3124 (STOP)1.3029	(STOP)1.3313 (ET,BID,LIMIT)1.3263 (LIMIT)1.3124	(STOP)1.3406 (ET,BID,LIMIT)1.3311 (LIMIT)1.3172
GBPUSD	(LIMIT)1.5702 (ET,ASK,LIMIT)1.5607 (STOP)1.5568	(LIMIT)1.5764 (ET,ASK,LIMIT)1.5669 (STOP)1.5604	(STOP)1.5803 (ET,BID,LIMIT)1.5764 (LIMIT)1.5669	(STOP)1.5865 (ET,BID,LIMIT)1.5800 (LIMIT)1.5705
AUDUSD	(LIMIT)1.0637 (ET,ASK,LIMIT)1.0562 (STOP)1.0531	(LIMIT)1.0685 (ET,ASK,LIMIT)1.0610 (STOP)1.0560	(STOP)1.0716 (ET,BID,LIMIT)1.0685 (LIMIT)1.0610	(STOP)1.0764 (ET,BID,LIMIT)1.0714 (LIMIT)1.0639
NZDUSD	(LIMIT)0.8225 (ET,ASK,LIMIT)0.8170 (STOP)0.8141	(LIMIT)0.8263 (ET,ASK,LIMIT)0.8208 (STOP)0.8164	(STOP)0.8292 (ET,BID,LIMIT)0.8263 (LIMIT)0.8208	(STOP)0.8330 (ET,BID,LIMIT)0.8286 (LIMIT)0.8231
USDCHF	(LIMIT)0.9156 (ET,ASK,LIMIT)0.9054 (STOP)0.8980	(LIMIT)0.9192 (ET,ASK,LIMIT)0.9090 (STOP)0.9050	(STOP)0.9266 (ET,BID,LIMIT)0.9192 (LIMIT)0.9090	(STOP)0.9302 (ET,BID,LIMIT)0.9262 (LIMIT)0.9160
EURCHF	(LIMIT)1.2064 (ET,ASK,LIMIT)1.2040 (STOP)1.2017	(LIMIT)1.2075 (ET,ASK,LIMIT)1.2051 (STOP)1.2035	(STOP)1.2098 (ET,BID,LIMIT)1.2075 (LIMIT)1.2051	(STOP)1.2109 (ET,BID,LIMIT)1.2093 (LIMIT)1.2069
GBPCHF	(LIMIT)1.4393 (ET,ASK,LIMIT)1.4262 (STOP)1.4160	(LIMIT)1.4440 (ET,ASK,LIMIT)1.4309 (STOP)1.4253	(STOP)1.4542 (ET,BID,LIMIT)1.4440 (LIMIT)1.4309	(STOP)1.4589 (ET,BID,LIMIT)1.4533 (LIMIT)1.4402

例外

ペア

NR7や重要指標発表日
(STOP)R1
(ET,BID,STOP)S1
(LIMIT)LBO

NR7や重要指標発表日
(LIMIT)HBO
(ET,ASK,STOP)R1
(STOP)S1

USDJPY

(STOP)77.21
(ET,BID,STOP)76.37
(LIMIT)75.55

(LIMIT)78.03
(ET,ASK,STOP)77.21
(STOP)76.37

EURJPY

(STOP)101.77
(ET,BID,STOP)100.76
(LIMIT)99.81

(LIMIT)102.72
(ET,ASK,STOP)101.77
(STOP)100.76

GBPJPY

(STOP)121.48
(ET,BID,STOP)119.85
(LIMIT)118.32

(LIMIT)123.01
(ET,ASK,STOP)121.48
(STOP)119.85

EURUSD

(STOP)1.3265
(ET,BID,STOP)1.3122
(LIMIT)1.2983

(LIMIT)1.3404
(ET,ASK,STOP)1.3265
(STOP)1.3122

GBPUSD

(STOP)1.5767
(ET,BID,STOP)1.5666
(LIMIT)1.5571

(LIMIT)1.5862
(ET,ASK,STOP)1.5767
(STOP)1.5666

AUDUSD

(STOP)1.0687
(ET,BID,STOP)1.0608
(LIMIT)1.0533

(LIMIT)1.0762
(ET,ASK,STOP)1.0687
(STOP)1.0608

NZDUSD

(STOP)0.8269
(ET,BID,STOP)0.8202
(LIMIT)0.8147

(LIMIT)0.8324
(ET,ASK,STOP)0.8269
(STOP)0.8202

USDCHF

(STOP)0.9196
(ET,BID,STOP)0.9086
(LIMIT)0.8984

(LIMIT)0.9298
(ET,ASK,STOP)0.9196
(STOP)0.9086

EURCHF

(STOP)1.2080
(ET,BID,STOP)1.2046
(LIMIT)1.2022

(LIMIT)1.2104
(ET,ASK,STOP)1.2080
(STOP)1.2046

GBPCHF

(STOP)1.4449
(ET,BID,STOP)1.4300
(LIMIT)1.4169

(LIMIT)1.4580
(ET,ASK,STOP)1.4449
(STOP)1.4300

br>(STOP)S1

例外

ペア

強い下降トレンド発生中
(STOP)R1
(ET,BID,LIMIT)Pivot
(LIMIT)S1

強い上昇トレンド発生中
(LIMIT)R1
(ET,ASK,LIMIT)Pivot
(STOP)S1

強い下降トレンド発生中
(STOP)R1
(ET,BID,LIMIT)Pivot
(LIMIT)S2

強い上昇トレンド発生中
(LIMIT)R2
(ET,ASK,LIMIT)Pivot<

USDJPY

(STOP)77.21
(ET,BID,LIMIT)76.92
(LIMIT)76.38

(LIMIT)77.20
(ET,ASK,LIMIT)76.93
(STOP)76.37

(STOP)77.21
(ET,BID,LIMIT)76.92
(LIMIT)76.10

(LIMIT)77.75
(ET,ASK,LIMIT)76.93
(STOP)76.37

EURJPY

(STOP)101.77
(ET,BID,LIMIT)101.16
(LIMIT)100.79

(LIMIT)101.74
(ET,ASK,LIMIT)101.19
(STOP)100.76

(STOP)101.77
(ET,BID,LIMIT)101.16
(LIMIT)100.21

(LIMIT)102.14
(ET,ASK,LIMIT)101.19
(STOP)100.76

GBPJPY

(STOP)121.48
(ET,BID,LIMIT)120.70
(LIMIT)119.90

(LIMIT)121.43
(ET,ASK,LIMIT)120.75
(STOP)119.85

(STOP)121.48
(ET,BID,LIMIT)120.70
(LIMIT)119.17

(LIMIT)122.28
(ET,ASK,LIMIT)120.75
(STOP)119.85

EURUSD

(STOP)1.3265
(ET,BID,LIMIT)1.3170
(LIMIT)1.3124

(LIMIT)1.3263
(ET,ASK,LIMIT)1.3172
(STOP)1.3122

(STOP)1.3265
(ET,BID,LIMIT)1.3170
(LIMIT)1.3031

(LIMIT)1.3311
(ET,ASK,LIMIT)1.3172
(STOP)1.3122

GBPUSD

(STOP)1.5767
(ET,BID,LIMIT)1.5702
(LIMIT)1.5669

(LIMIT)1.5764
(ET,ASK,LIMIT)1.5705
(STOP)1.5666

(STOP)1.5767
(ET,BID,LIMIT)1.5702
(LIMIT)1.5607

(LIMIT)1.5800
(ET,ASK,LIMIT)1.5705
(STOP)1.5666

AUDUSD

(STOP)1.0687
(ET,BID,LIMIT)1.0637
(LIMIT)1.0610

(LIMIT)1.0685
(ET,ASK,LIMIT)1.0639
(STOP)1.0608

(STOP)1.0687
(ET,BID,LIMIT)1.0637
(LIMIT)1.0562

(LIMIT)1.0714
(ET,ASK,LIMIT)1.0639
(STOP)1.0608

NZDUSD

(STOP)0.8269
(ET,BID,LIMIT)0.8225
(LIMIT)0.8208

(LIMIT)0.8263
(ET,ASK,LIMIT)0.8231
(STOP)0.8202

(STOP)0.8269
(ET,BID,LIMIT)0.8225
(LIMIT)0.8170

(LIMIT)0.8286
(ET,ASK,LIMIT)0.8231
(STOP)0.8202

USDCHF

(STOP)0.9196
(ET,BID,LIMIT)0.9156
(LIMIT)0.9090

(LIMIT)0.9192
(ET,ASK,LIMIT)0.9160
(STOP)0.9086

(STOP)0.9196
(ET,BID,LIMIT)0.9156
(LIMIT)0.9054

(LIMIT)0.9262
(ET,ASK,LIMIT)0.9160
(STOP)0.9086

EURCHF

(STOP)1.2080
(ET,BID,LIMIT)1.2064
(LIMIT)1.2051

(LIMIT)1.2075
(ET,ASK,LIMIT)1.2069
(STOP)1.2046

(STOP)1.2080
(ET,BID,LIMIT)1.2064
(LIMIT)1.2040

(LIMIT)1.2093
(ET,ASK,LIMIT)1.2069
(STOP)1.2046

GBPCHF

(STOP)1.4449
(ET,BID,LIMIT)1.4393
(LIMIT)1.4309

(LIMIT)1.4440
(ET,ASK,LIMIT)1.4402
(STOP)1.4300

(STOP)1.4449
(ET,BID,LIMIT)1.4393
(LIMIT)1.4262

(LIMIT)1.4533
(ET,ASK,LIMIT)1.4402
(STOP)1.4300

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月28日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

20日期間ヒストリカル・ボラティリティ　自動投稿

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2012-01-26までのデータによる 20日ヒストリカル・ボラティリティ

60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
２０日ヒストリカルボラティリティ　降順

EURJPY	11.26%
CHFJPY	10.90%
USDCHF	10.33%
EURUSD	10.27%
AUDUSD	8.90%
NZDUSD	8.70%
GBPCHF	8.45%
GBPJPY	8.03%
NZDJPY	7.80%
AUDJPY	7.40%
GBPUSD	7.33%
EURCAD	7.16%
USDCAD	6.91%
USDJPY	5.75%
EURCHF	2.05%

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月27日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

直近２５０日終値の前日比による相関係数逆相関-0.8以下自動生成

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2012-01-26までのデータによる　直近２５０日終値による相関係数逆相関-0.5以下

フルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。

EURJPY:USDCHF	-0.500006
EURCAD:GBPCHF	-0.500566
AUDUSD:USDCHF	-0.500931
USDJPY:AUDUSD	-0.501138
EURUSD:GBPCHF	-0.501282
EURUSD:USDCHF	-0.501537
USDJPY:EURUSD	-0.501709
USDJPY:NZDUSD	-0.501728
GBPUSD:USDCHF	-0.502431
EURCAD:USDCHF	-0.502527
NZDUSD:USDCHF	-0.502677
GBPJPY:USDCAD	-0.50363
USDJPY:GBPUSD	-0.514592
USDJPY:EURCAD	-0.519253
CHFJPY:USDCAD	-0.526396
GBPUSD:USDCAD	-0.527032
EURJPY:USDCAD	-0.564533
EURUSD:USDCAD	-0.651481
CHFJPY:EURCHF	-0.662596
NZDJPY:USDCAD	-0.675167
AUDJPY:USDCAD	-0.71234
CHFJPY:GBPCHF	-0.750628
NZDUSD:USDCAD	-0.764391
AUDUSD:USDCAD	-0.805842
CHFJPY:USDCHF	-0.866696

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月27日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

ピボット　推奨注文シグナル　USDJPY限定　自動投稿

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自己責任で利用してください。

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注意：値は全てBIDです。
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順張り注文は、片方が注文されても、もう片方はキャンセルしません。
通常のピボット注文で、対のライン(R1,S1,etc)が同時に推奨されている場合は、片方が注文されたら、反対方向のラインの注文はキャンセルします。
ET:エントリ、ASK:買い、BID:売り、LIMIT:リミット（指値）、STOP:ストップロス（逆指値）

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
USDJPY WF効率 122.16% バックテスト損益:84032JPY ドローダウン:-10133JPY 勝率:61.90% PF:2.47 POR:1.52 フォワードテスト損益:615900JPY ドローダウン:-24600JPY 勝率:59.75% PF:1.66 POR:1.12	(STOP)77.51 (ET,BID,STOP)77.20 (LIMIT)76.69		(LIMIT)78.24 (ET,ASK,STOP)77.73 (STOP)77.50

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
EURJPY WF効率 38.95% バックテスト損益:107794JPY ドローダウン:-21070JPY 勝率:53.57% PF:1.53 POR:1.33 フォワードテスト損益:251900JPY ドローダウン:-60300JPY 勝率:51.89% PF:1.14 POR:1.05	(STOP)101.73 (ET,BID,STOP)101.21 (LIMIT)100.45		(LIMIT)102.79 (ET,ASK,STOP)102.03 (STOP)101.70

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
GBPJPY WF効率 79.33% バックテスト損益:166180JPY ドローダウン:-24920JPY 勝率:58.20% PF:1.79 POR:1.29 フォワードテスト損益:791000JPY ドローダウン:-90700JPY 勝率:53.62% PF:1.31 POR:1.13	(STOP)121.57 (ET,BID,STOP)121.22 (LIMIT)120.71		(LIMIT)122.34 (ET,ASK,STOP)121.83 (STOP)121.52

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
EURUSD WF効率 41.59% バックテスト損益:187868.409JPY ドローダウン:-20263.431JPY 勝率:63.16% PF:2.19 POR:1.28 フォワードテスト損益:468761.22JPY ドローダウン:-40883.04JPY 勝率:55.09% PF:1.46 POR:1.19	(STOP)1.3127 (ET,BID,STOP)1.3069 (LIMIT)1.2978		(LIMIT)1.3255 (ET,ASK,STOP)1.3164 (STOP)1.3125

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
GBPUSD WF効率 38.54% バックテスト損益:93047.631JPY ドローダウン:-20356.347JPY 勝率:58.40% PF:1.56 POR:1.11 フォワードテスト損益:215177.97JPY ドローダウン:-48780.9JPY 勝率:52.65% PF:1.13 POR:1.02	(STOP)1.5692 (ET,BID,STOP)1.5646 (LIMIT)1.5565		(LIMIT)1.5814 (ET,ASK,STOP)1.5733 (STOP)1.5689

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
AUDUSD WF効率 146.89% バックテスト損益:56419.3695JPY ドローダウン:-39123.0561JPY 勝率:54.72% PF:1.22 POR:1.01 フォワードテスト損益:497255.46JPY ドローダウン:-30429.99JPY 勝率:55.75% PF:1.53 POR:1.22	(STOP)1.0635 (ET,BID,STOP)1.0582 (LIMIT)1.0485		(LIMIT)1.0780 (ET,ASK,STOP)1.0683 (STOP)1.0633

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
NZDUSD WF効率 24.66% バックテスト損益:85661.5833JPY ドローダウン:-13498.3719JPY 勝率:60.53% PF:1.72 POR:1.12 フォワードテスト損益:126752.91JPY ドローダウン:-29810.55JPY 勝率:52.64% PF:1.15 POR:1.04	(STOP)0.8206 (ET,BID,STOP)0.8166 (LIMIT)0.8093		(LIMIT)0.8324 (ET,ASK,STOP)0.8251 (STOP)0.8200

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
USDCHF WF効率 55.64% バックテスト損益:67099.1592JPY ドローダウン:-14944.7592JPY 勝率:57.58% PF:1.61 POR:1.19 フォワードテスト損益:224011.56JPY ドローダウン:-24142.44JPY 勝率:54.65% PF:1.24 POR:1.03	(STOP)0.9198 (ET,BID,STOP)0.9162 (LIMIT)0.9094		(LIMIT)0.9306 (ET,ASK,STOP)0.9238 (STOP)0.9194

シミュレーション�
�間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
EURCHF WF効率 19.35% バックテスト損益:116598.732JPY ドローダウン:-20693.52JPY 勝率:57.52% PF:1.75 POR:1.29 フォワードテスト損益:135349.08JPY ドローダウン:-29694.36JPY 勝率:50.57% PF:1.15 POR:1.12	(STOP)1.2075 (ET,BID,STOP)1.2049 (LIMIT)1.2019		(LIMIT)1.2119 (ET,ASK,STOP)1.2089 (STOP)1.2070

シミュレーション期間はバックテスト250日、フォワードテスト1500日。こちらのページに記載の損益は1万通貨単位での表示です。

ペア	下順張り注文 (STOP)Pivot (ET,BID,STOP)S1 (LIMIT)LBO		上順張り注文 (LIMIT)HBO (ET,ASK,STOP)R1 (STOP)Pivot
GBPCHF WF効率 48.43% バックテスト損益:34447.14JPY ドローダウン:-25681.836JPY 勝率:44.90% PF:1.17 POR:1.44 フォワードテスト損益:100102.8JPY ドローダウン:-63594.72JPY 勝率:49.33% PF:1.06 POR:1.09	(STOP)1.4429 (ET,BID,STOP)1.4385 (LIMIT)1.4308		(LIMIT)1.4557 (ET,ASK,STOP)1.4480 (STOP)1.4420

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月27日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

本日のピボット(NR7付き)　自動投稿

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日足ピボット　2012年01月27日

　日足より作成

こちらのシステムでは、NR7-2フラグを、このような条件で出しています。
前日にNR7フラグ（7日間の最小値幅更新）が付き、且つ、翌日の値幅がさらに最小値幅更新、または、前日を含めて2番目に小さい値であるとき
ですから、2回連続のＮＲ７でなくても、二番目に最小値であれば、NR7-2が付くように、個人的にしています。

また、NR5(5日間の最小値幅更新）というのも追加しています。こちらは、二回連続の場合のみ、NR5-2がつきます。
これらの点灯後の動きについては、過去のデータを見て、判断するようにしています。

レンジ比（前日レンジ÷前々日レンジ）については、発散と思われる160%以上では青、収束と思われる60%以下では赤に色づけしています。

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月27日 09:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

2012年1月26日

20日期間ヒストリカル・ボラティリティ　自動投稿

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2012-01-25までのデータによる 20日ヒストリカル・ボラティリティ

60,120,250日期間のフルバージョンをご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
２０日ヒストリカルボラティリティ　降順

通貨ペア	LBO	Support2	Support1	pivot key	Resistance1	Resistance2	HBO	前日レンジ	レンジ比	NR7フラグ	NR5フラグ	前日LBO越え	前日HBO越え
USDJPY	76.68	76.98	77.20	77.50	77.72	78.02	78.24	0.52	72.22%	なし	なし	なし	なし
EURJPY	100.42	100.91	101.21	101.70	102.00	102.49	102.79	0.79	79.80%	NR7-1	NR5-1	なし	なし

EURJPY	11.66%
CHFJPY	11.30%
USDCHF	10.95%
EURUSD	10.94%
AUDUSD	9.42%
GBPJPY	9.26%
NZDUSD	9.20%
GBPUSD	8.89%
GBPCHF	8.56%
NZDJPY	8.23%
AUDJPY	7.81%
USDCAD	7.29%
EURCAD	7.26%
USDJPY	5.57%
EURCHF	2.04%

投稿者: muramoto 日時: 2012年1月26日 10:20 | パーマリンク | トラックバック (0)

直近２５０日終値の前日比による相関係数逆相関-0.8以下自動生成

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EURJPY:USDCHF	-0.500006
EURCAD:GBPCHF	-0.500566
AUDUSD:USDCHF	-0.500931
USDJPY:AUDUSD	-0.501138
EURUSD:GBPCHF	-0.501282
EURUSD:USDCHF	-0.501537
USDJPY:EURUSD	-0.501709
USDJPY:NZDUSD	-0.501728
GBPUSD:USDCHF	-0.502431
EURCAD:USDCHF	-0.502527
NZDUSD:USDCHF	-0.502677
GBPJPY:USDCAD	-0.50363
USDJPY:GBPUSD	-0.514592
USDJPY:EURCAD	-0.519253
GBPUSD:USDCAD	-0.522898
CHFJPY:USDCAD	-0.526396
EURJPY:USDCAD	-0.565169
EURUSD:USDCAD	-0.650595
CHFJPY:EURCHF	-0.662819
NZDJPY:USDCAD	-0.675184
AUDJPY:USDCAD	-0.712636
CHFJPY:GBPCHF	-0.749991
NZDUSD:USDCAD	-0.764214
AUDUSD:USDCAD	-0.805413
CHFJPY:USDCHF	-0.867021