元理系大学院生で現音大生のFX取引めもめも

こちらを参考にしました。
http://nomura.ctot.jp/blog/
http://www.mfx.co.jp/blog1/

今週は、サブプライムローン問題もあり、先週と引き続きドルが売られる予想。
米国の金利上昇の影響がサブプライムローン（日本の消費者金融のようなもの）での融資焦げ付きが懸念されている。
実際に昨日は、EUR/USDなどで大幅に値上がりしていた。
対円では、日本から利回りの良い、欧米への投資信託がボーナス時期に盛んになるため、そこまで円高にならないような気もするが、122円前半まで来ている。
USD/JPYのペアは、ドル売り、円売りの力がぶつかって、ちょっと先がわからないので、しばらくは遠慮しておく。
対ドルの外貨投資がもっと不透明になってきたら、もっと円高に流れるかも。
オセアニア通貨が上昇中なので、若干下がって上がったときが、買い時かも。
EUR/USDも引き続き上昇傾向が強そうであれば、買おうと思う。

土日明けと、別な市場から別な市場へ移り変わる（日本からロンドン、ニューヨークなど）は大きく急に価格が下がったり上がったりすることがある。
ちょっとこれはこわい・・・・・

USD/JPYだけを見ていると、円に対して、ドルが買われているか、売られているかしかみえませんが、
他の通貨ペアを見ることで、市場全体で、ドルが売られているか、円が売られているか見えるような気がします。
対円のペア以外でも、流れを確認する必要があると思います。
そうすると、円はドルに対しては、売られているが、ドルが他の通貨に対して売られているので、相殺されて、円売りの流れが抑制されている、などわかるように思います。

市場全体でどの通貨に対しても、円が売られ気味、ユーロが買われ気味であれば、EUR/JPYが強く上昇する、など予想できると思います。

MACDだけを見ていると、だましにあって、損をすることがある。
そのときに、ストキャスティクスの動きでダマシを抑えられるような気がする。

ニューヨーク市場が夜九時ごろから開始します。
なので、其の辺りによく相場が変動します。（市場がデカイから。）
5分足などで急激な変動を察知して、買ったり、売ったり、して、短期間に利益を上げることができるんじゃないでしょうか。
また、北米の指標も夜の時間に良くあるので、このへんの時間帯は要チェックです。
ただ、経済指標発表後の急激な変動後の値の戻しを狙うのがいい感じかなと思う。

CAD/JPYが先週末、経済指標の発表と、原油価格の高騰で、かなり上がり、MACDの値もかなり0.4ほどになっている。
急な上昇には、ある程度反落があるため、ここで少し売りポジションを２つ入れといている。
同じく、USD/CADもCADが強く買われた。ある程度底値といわれていたが、資源国であるカナダにとって、原油高は、さらにカナダドルを後押ししているようで、底を打つには、原油価格が落ち着くあたりだろうか。
火曜日の夜には、カナダの政策金利発表や指標があるので、それまでには利益確定決済をする。

対円がどう動くかが問題。木曜日には日銀政策金利決定会合の発表がある。これによって、一時的に円買いが進む可能性がある。ニュースには気をつける。
日本の経済指標もあるので、それで動きがあるかも。

ドルも、夜に経済指標が今週も集中しているので、夜２１時付近は今週は注視する。

どのみち安全のため、動きがあってから、ポジションを決めることにする。

最近、思うのだが、取引する時間を決めた方が、気持ちを割り切る上でよい。
でないと、気持ちもずるずるで、本来の生活が乱れる。自己抑制。
そのためにも、自動注文をしておく。
IFDO OCO 取引を使って、想定する値幅では、放置する。
ストップロス30　リミットは、その相場の値動きで５０～100くらいの間。

月曜日と金曜日は要チェック。月曜日の初めと、金曜日の終わりは見ていると動きが多いとおもう。
朝のウェンリントン、シドニー、日本市場の開始時間付近、６時～９時の間に30分ほど。
お昼の１２～１３時　ロンドン市場開始付近15時は、ちょっと無理。値動きの確認15分。
夜、20時半から22時の間。ニューヨーク市場はやはりでかい。お金が大量に動いているのだろうか。
また、北米の経済指標が２１～22時付近にあったりするので、ここは要チェック。
大きな動きを注視し、この時間帯は、短い足で、素早い取引を行なう。1時間ほど。

あとは、土日に動きを分析して、次の週の取引へ繋げる。週を越してポジションを保持する場合は、流れがきちんと大きくある場合に絞る。

7/9～13の、自分が確認可能な時間帯、午前、夜の経済指標をまとめておきたいと思います。
http://www.gaitame.com/market/yosoku.html
を参考。

7/9 月
08:50 日本　5月機械受注、6月マネーサプライM2+CD
7/10　火
04:00 米　5月消費者信用残高（サブプライムローン問題もあり気になるけど、朝早いから起きてからチェック）
先週の米の経済指標は予想より良い方向性だったので、今週の経済指標も良い流れに進むのでは。
ドル買いが進むと思う。しかし、円買い圧力も同時に考えられるので、USD/JPY上がり下がりしながら、124円半ば付近まで上がるのでは。少し先月は景気が落ちたので、日銀の利上げに対する弱気発言で、ドル買いが強くすすむ可能性もある。
この状態でポジションを持つには、危ないUSD/JPYかなと思う。利上げが来月に迫る中、円が買われる動きが一段と強くなると思われるので、天井付近で値を下げる流れのところを狙い、売りを入れる。MACDで反転する流れをチェックして売りを入れる。

21:15 カナダ　6月住宅着工件数　
22:00 カナダ　カナダ中銀政策金利発表
カナダドルがさらに強く動くかチェック。

7/11　水　　日銀金融政策決定会合～
08:50 日本　6月企業物価指数、5月経常収支、5月貿易収支

7/12 木　日銀金融政策決定会合発表
08:50 日本　7/7までの対外及び対内証券売買契約等の状況
10:30 オーストラリア　6月新規雇用者数、6月失業率
17~18のユーロ圏の指標は九時付近にチェック。
21:30 米　5月貿易収支など、カナダ　5月新築住宅価格指数など

7/13 金
07:45 ニュージーランド　5月小売売上高指数　
21:30 米　6月輸入物価指数　など
23:00 米　7月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値　など

今週は、夜に米国関連の経済指標が目白押しです。
夜9時以降、USDの流れに注意したいと思います。
サブプライム問題でのUSDの売りがどうなるか、気になります。
現在保持しているポジションはあまり大きな変化がなければ動かさないようにしておきます。

日本と海外との金利差がまだまだ続くので、円安はしばらくの流れだとは思いますが、最近はドル安が続いているため、ドル安の力が強く、ドル安円高になっています。
しかし、他のクロス円通貨は、円安の流れが強く出ています。
その中でも、NZD/JPYをお勧めします。
なぜかというと、保証金の低さ。
レバレッジ200倍で、3700円程度です。
これなら、ポジションを5もっても、1万7000円くらい。
また、2週間ごとに月曜日に急落しながら、上昇しているので、ここを狙い、売り、買いすれば、利益が狙えると思います。
次の下落予想は、23日の朝あたりから。
8時間足くらいで、MACDがデットクロスしたら、売りで持って、反発したら決済、買いポジションを持てば、かなり良いんじゃないでしょうか。

GBP/USDなんかも上昇傾向で良かったのですが、そろそろMACDの値も天井に近いと思うし、今週の米国の指標が予想よりも良かった場合は、急落する可能性もあります。
イギリスが好調で、GBPが強いので、USDの弱さとあいまって、上昇しているのですが、日足でみたMACDの値がかなり高いので、心配です。ただ、下落しても、上昇トレンドがあるので、そこまで下落せず、しばらくすると、上昇に転じると思うので、GBP/USDはそこを狙っていこうかと思います。
しかし、この高金利だと、米国と同じような問題がいずれ起こってきたりして・・・・
しばらくは大丈夫だろうと思いますが。
しかし、予想通りに進むとは限らないので、ストップロスは確実に入れた方が良いです。

かなり金曜日までに円高が進みました。
今回は、ドル円だけでなく、クロス円にも進み、一気に値を下げました。
値を下げた後の変動を利用して、ちょっと欲張りすぎて失敗してしまいましたが・・・・
失敗を次に繋げたいと思います。
NZDは保証金も少なく、値動きやスワップもいいので、大好きなのですが、6円くらい落ちましたよね。
かなりびっくりです。
売りを入れていた方はかなりよかったのではないでしょうか。うらやましい。
サブプライムローン不安によって、世界的に株価が急に下落したので、これも影響したのかもしれませんね。みんな不安をあおられて、利益確定させたのかもしれません。
この後のトレンドが下降に向かうかどうか不明ですが、このまま下げ続けるわけではなく、かならず反発があるので、経済指標のカレンダーをチェックしながら、動きを見守って、テクニカル的に動ける場所で動こうと思います。
短いスパンで変動幅が大きく上下するときは、短い足(10とか15分）で、そうではないときは、少し長めの足（30分～4時間）でMACDとストキャスティックを目安に頑張っていきたいところです。
大きく動いた後なので、来週は、参議院明けですし、変動を狙って、超短期にスイングで利益をあげてもいいかもしれません。時間が作れればですが・・・ｗ

いろいろ失敗を繰り返しながら、MACDとストキャスティックで買いと売りのタイミングを見分けられるようになりました。 MACDでは、シグナル線と、MACD線のクロスによって買いか売りか見分けますが、短期で攻めていくには、遅れが出てしまい、クロスのﾎﾟｲﾝﾄではある程度下がってしまい、その後すぐ上昇し、ほとんど利益がないか、マイナスになってしまうことがあります。（長めのスパンであれば、あまりそういうことはなさそうだ）このために、逆張り系のストキャスティックを併用することで、もうちょっと先に見分けられるようにしました。ストキャスティックでは、%Kと%Dを使用します。%Kの方が先行し、%Dが遅延して進みます。 こちらは、先日金曜の反発後の変動です。10分足。何分足にするかは、その変動の幅、時間的周期をみて、臨機応変にやるしかないようにおもいます。超短期では、10～30分　　すこし短期では、4時間から8時間くらいで切り替えながら見てみると、だましにも会う確率を減らせるかと思います。小さい足で変だなと思って迷ったときは、長い足で見てみると、まだまだだとわかるときがあります。どういう風にMACDとストキャスティックを見るかですが、MACDがクロスしたら売り買いシグナルというのは変わりません。ストキャスティックは、80%超えたら売り、20%超えたら買いという逆張り、つまりまだ、下降や上昇へ向かわないうちに動くことですが、あまりこれは損失が多いのでいやです。なので、これを順張りに使うようにしました。どうするかというと、%Dが一旦20%を下回り、上がり始めて50%を上に超えたら買い、80%を超え下がり始め、50%を下に抜けたら売りという風にするようにしました。（50%の値は±臨機応変に）また、早くとってしまうとダマシが心配なんで、%Dが上記のようなサインを出していても、先行する%Kが逆の動きをしていれば、ダマシの可能性があると判断してサインとはみなさない、とします。上記の10分足では、だましサインが多いのがわかります。
このダマシですが、判断するときは、次の足が出てから確認したほうが、確定しているので、確実です。３０分あしで、１３：３０になって、足がでても、また１４：００にならないとその足は３０分で動く可能性があります。これによって、ほとんどMACDより先行してシグナルをえることができます。 15分足にしてみたのが、こちらです。 だましが一個まで減りました。適切な足を見つけるのが大事なようです。 MACDが先行する場合もあるかもしれませんが、其の場合はもちろんMACDのサインを当てにします。これをどう使うかですが、どちらか一方が間違うということを考えて、平均的に二つのサインで分けて売り買いするというのも手かもしれません。とりあえず15分足でシミュレーションしてみます。

ストキャスティック

各種、テクニカルの指標をもとに、ポジションを作ると思いますが、一気に数量を作ってしまうと、損失もでかくなり、結果大変損をします。（経験済み）

なので、分散して作っていくのがよいと思います。

１日の間に、大きな変動が繰り返されるような、超短期の相場では、１０分、１５分、３０分くらいで、テクニカル指標をチェックしてポジをとる。

数日から一週間くらいの動きでは、１時間、４時間、８時間、１日で分ける。

それ以上であれば、８時間、日、週足とするなど　

あと、テクニカル指標のほかに、経済指標の動きで、その日の流れができたり、また、株式市場の動きなんかにも影響を受けているので、ニュースには注意が必要です。

しかし、ニュースになるころには、だいぶ動いていると思いますが・・・・

むずかしいっすね。