元理系大学院生で現音大生のFX取引めもめも

土日明けと、別な市場から別な市場へ移り変わる（日本からロンドン、ニューヨークなど）は大きく急に価格が下がったり上がったりすることがある。
ちょっとこれはこわい・・・・・

USD/JPYだけを見ていると、円に対して、ドルが買われているか、売られているかしかみえませんが、
他の通貨ペアを見ることで、市場全体で、ドルが売られているか、円が売られているか見えるような気がします。
対円のペア以外でも、流れを確認する必要があると思います。
そうすると、円はドルに対しては、売られているが、ドルが他の通貨に対して売られているので、相殺されて、円売りの流れが抑制されている、などわかるように思います。

市場全体でどの通貨に対しても、円が売られ気味、ユーロが買われ気味であれば、EUR/JPYが強く上昇する、など予想できると思います。

MACDだけを見ていると、だましにあって、損をすることがある。
そのときに、ストキャスティクスの動きでダマシを抑えられるような気がする。

ニューヨーク市場が夜九時ごろから開始します。
なので、其の辺りによく相場が変動します。（市場がデカイから。）
5分足などで急激な変動を察知して、買ったり、売ったり、して、短期間に利益を上げることができるんじゃないでしょうか。
また、北米の指標も夜の時間に良くあるので、このへんの時間帯は要チェックです。
ただ、経済指標発表後の急激な変動後の値の戻しを狙うのがいい感じかなと思う。

7/9～13の、自分が確認可能な時間帯、午前、夜の経済指標をまとめておきたいと思います。
http://www.gaitame.com/market/yosoku.html
を参考。

7/9 月
08:50 日本　5月機械受注、6月マネーサプライM2+CD
7/10　火
04:00 米　5月消費者信用残高（サブプライムローン問題もあり気になるけど、朝早いから起きてからチェック）
先週の米の経済指標は予想より良い方向性だったので、今週の経済指標も良い流れに進むのでは。
ドル買いが進むと思う。しかし、円買い圧力も同時に考えられるので、USD/JPY上がり下がりしながら、124円半ば付近まで上がるのでは。少し先月は景気が落ちたので、日銀の利上げに対する弱気発言で、ドル買いが強くすすむ可能性もある。
この状態でポジションを持つには、危ないUSD/JPYかなと思う。利上げが来月に迫る中、円が買われる動きが一段と強くなると思われるので、天井付近で値を下げる流れのところを狙い、売りを入れる。MACDで反転する流れをチェックして売りを入れる。

21:15 カナダ　6月住宅着工件数　
22:00 カナダ　カナダ中銀政策金利発表
カナダドルがさらに強く動くかチェック。

7/11　水　　日銀金融政策決定会合～
08:50 日本　6月企業物価指数、5月経常収支、5月貿易収支

7/12 木　日銀金融政策決定会合発表
08:50 日本　7/7までの対外及び対内証券売買契約等の状況
10:30 オーストラリア　6月新規雇用者数、6月失業率
17~18のユーロ圏の指標は九時付近にチェック。
21:30 米　5月貿易収支など、カナダ　5月新築住宅価格指数など

7/13 金
07:45 ニュージーランド　5月小売売上高指数　
21:30 米　6月輸入物価指数　など
23:00 米　7月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値　など

日本と海外との金利差がまだまだ続くので、円安はしばらくの流れだとは思いますが、最近はドル安が続いているため、ドル安の力が強く、ドル安円高になっています。
しかし、他のクロス円通貨は、円安の流れが強く出ています。
その中でも、NZD/JPYをお勧めします。
なぜかというと、保証金の低さ。
レバレッジ200倍で、3700円程度です。
これなら、ポジションを5もっても、1万7000円くらい。
また、2週間ごとに月曜日に急落しながら、上昇しているので、ここを狙い、売り、買いすれば、利益が狙えると思います。
次の下落予想は、23日の朝あたりから。
8時間足くらいで、MACDがデットクロスしたら、売りで持って、反発したら決済、買いポジションを持てば、かなり良いんじゃないでしょうか。

GBP/USDなんかも上昇傾向で良かったのですが、そろそろMACDの値も天井に近いと思うし、今週の米国の指標が予想よりも良かった場合は、急落する可能性もあります。
イギリスが好調で、GBPが強いので、USDの弱さとあいまって、上昇しているのですが、日足でみたMACDの値がかなり高いので、心配です。ただ、下落しても、上昇トレンドがあるので、そこまで下落せず、しばらくすると、上昇に転じると思うので、GBP/USDはそこを狙っていこうかと思います。
しかし、この高金利だと、米国と同じような問題がいずれ起こってきたりして・・・・
しばらくは大丈夫だろうと思いますが。
しかし、予想通りに進むとは限らないので、ストップロスは確実に入れた方が良いです。

かなり金曜日までに円高が進みました。
今回は、ドル円だけでなく、クロス円にも進み、一気に値を下げました。
値を下げた後の変動を利用して、ちょっと欲張りすぎて失敗してしまいましたが・・・・
失敗を次に繋げたいと思います。
NZDは保証金も少なく、値動きやスワップもいいので、大好きなのですが、6円くらい落ちましたよね。
かなりびっくりです。
売りを入れていた方はかなりよかったのではないでしょうか。うらやましい。
サブプライムローン不安によって、世界的に株価が急に下落したので、これも影響したのかもしれませんね。みんな不安をあおられて、利益確定させたのかもしれません。
この後のトレンドが下降に向かうかどうか不明ですが、このまま下げ続けるわけではなく、かならず反発があるので、経済指標のカレンダーをチェックしながら、動きを見守って、テクニカル的に動ける場所で動こうと思います。
短いスパンで変動幅が大きく上下するときは、短い足(10とか15分）で、そうではないときは、少し長めの足（30分～4時間）でMACDとストキャスティックを目安に頑張っていきたいところです。
大きく動いた後なので、来週は、参議院明けですし、変動を狙って、超短期にスイングで利益をあげてもいいかもしれません。時間が作れればですが・・・ｗ

いろいろ失敗を繰り返しながら、MACDとストキャスティックで買いと売りのタイミングを見分けられるようになりました。 MACDでは、シグナル線と、MACD線のクロスによって買いか売りか見分けますが、短期で攻めていくには、遅れが出てしまい、クロスのﾎﾟｲﾝﾄではある程度下がってしまい、その後すぐ上昇し、ほとんど利益がないか、マイナスになってしまうことがあります。（長めのスパンであれば、あまりそういうことはなさそうだ）このために、逆張り系のストキャスティックを併用することで、もうちょっと先に見分けられるようにしました。ストキャスティックでは、%Kと%Dを使用します。%Kの方が先行し、%Dが遅延して進みます。 こちらは、先日金曜の反発後の変動です。10分足。何分足にするかは、その変動の幅、時間的周期をみて、臨機応変にやるしかないようにおもいます。超短期では、10～30分　　すこし短期では、4時間から8時間くらいで切り替えながら見てみると、だましにも会う確率を減らせるかと思います。小さい足で変だなと思って迷ったときは、長い足で見てみると、まだまだだとわかるときがあります。どういう風にMACDとストキャスティックを見るかですが、MACDがクロスしたら売り買いシグナルというのは変わりません。ストキャスティックは、80%超えたら売り、20%超えたら買いという逆張り、つまりまだ、下降や上昇へ向かわないうちに動くことですが、あまりこれは損失が多いのでいやです。なので、これを順張りに使うようにしました。どうするかというと、%Dが一旦20%を下回り、上がり始めて50%を上に超えたら買い、80%を超え下がり始め、50%を下に抜けたら売りという風にするようにしました。（50%の値は±臨機応変に）また、早くとってしまうとダマシが心配なんで、%Dが上記のようなサインを出していても、先行する%Kが逆の動きをしていれば、ダマシの可能性があると判断してサインとはみなさない、とします。上記の10分足では、だましサインが多いのがわかります。
このダマシですが、判断するときは、次の足が出てから確認したほうが、確定しているので、確実です。３０分あしで、１３：３０になって、足がでても、また１４：００にならないとその足は３０分で動く可能性があります。これによって、ほとんどMACDより先行してシグナルをえることができます。 15分足にしてみたのが、こちらです。 だましが一個まで減りました。適切な足を見つけるのが大事なようです。 MACDが先行する場合もあるかもしれませんが、其の場合はもちろんMACDのサインを当てにします。これをどう使うかですが、どちらか一方が間違うということを考えて、平均的に二つのサインで分けて売り買いするというのも手かもしれません。とりあえず15分足でシミュレーションしてみます。

ストキャスティック

最近の相場はやたら上下していますね。

どうやら、株価の上下が激しいようです。

先日はNY株の下落が、アジアの全面安、また夜から早朝のNYは途中きりもみしながら下がって、最後にどーんと上がってしまい、それが為替にも影響していました。

この変動で、停滞しているので、今日明日の指標（英国、ユーロの政策金利、米国指標）でトレンドがどっちへ向かうか、注意する必要があると思います。

それまでは、できる限り、少ないポジションで臨機応変に上下にあわせて分足あたりでタイミング合わせて、やっていくのがいいんじゃないでしょうか。

IFDOなどの自動注文を使って、重要指標後の動きを考えて、利益が出せないか考えました。

重要指標の結果は、予想よりも悪い、良い、同じがあります。

同じであれば、前後に軽く揺さぶられるだけで、その後収束すると思います。

しかし、先日の米国雇用統計は、予想とのぶれが大きいそうなので、必ず（大小はあるが）悪い、良いの方向にいくと思います。

なので、過去の指標発表後の上下方向の値幅、予想とのずれの幅を比較して、相関があれば、雇用統計前の他の経済指標の動向から予想値よりも上下にどれくらいずれるかを予想して（これは大体で予測するしかないですよね、他の経済指標の予測値とのずれと、雇用統計の予測値とのずれに関連があるかどうかもわかれば・・・）、自動注文で、20銭上昇したら買い、８０銭上昇で売り、ストップロスは２０銭下落したら、、、などできるような気がするのですが。

過去のデータって探すの大変ですよね・・・・

それよりも、急激な変動に業者のシステムが追いつかず、自動注文が期待していた値よりも、悪く値をとってしまったら・・・・が心配です。

NZD/JPYのここ最近の8時間足のチャートです。

上記を見ると、MACDの値が下がってきています。

しかし、価格自体は上昇を続けています。

これが逆行現象と言われていて、相場の反転の指標となるそうです。

テクニカル指標は下降を示しているのに、価格が上がるということは、過熱状態ということなんでしょうか。

やはり、その後先日の暴落の結果となり、見事にこの逆行現象の通りとなりました。

こういうことは、きちんと知っておかないとだめですよね・・・・ 

MySQLとPerlにて、ピボットを自動生成するページを作りました。

http://pong.unitedpongdom.net/forex/secret/pivot.html 

こちらの資料請求にご協力ください。

各ﾋﾟﾎﾞｯﾄラインまでの値動きの確率を知りたくて、エクセルで簡単に計算してみました。

NZD/JPYの8/14にちから200日前までの日足ﾋﾟﾎﾞｯﾄを使って、計算しました。

サポートライン１、レジスタンスライン１のみまでの到達確率　53%

サポートライン２、レジスタンスライン２までの到達確率　33%

LBO,HBOを超える確率　15%

こう見ると、サポート１、レジスタンス１からﾋﾟﾎﾞｯﾄ値までの反転、サポート２、レジスタンス２からの反転の両方のIFDOを入力すれば、確実に利益はでるように思えます。

あとは、LBO,HBOを超えたら、その越えた方向で、ポジを持ち、翌日、前日足のﾋﾟﾎﾞｯﾄ値から計算した、サポート１、レジスタンス１ラインで決済する、というような形にすれば、残りの１５％も少しは利益を出せるのでは思いました。

どうでしょうか。

もうちょっと期間の長いヒストリデータを使って（折角自宅サーバのデータベースにインポートしたし）いろいろ調べてみたいと思います。

http://pong.unitedpongdom.net/forex/secret2/pivot.html

ピボットページにNR7フラグを追加しました。

NR7フラグが出た場合、7日間の最小値幅が更新されたため、レンジブレイクする可能性が高くなります。

（実際、エクセルで確認すると、かなりの確率でヒットしています、拾えないものも結構ありますが）

最近考えているのが、レンジブレイクする可能性を考えたときに、LBOP、HBOPでエントリーし、翌日のピボットレベルの、レジスタンス１、サポート１で決済する方法です。

エクセルで最近のをちょっと見てみると、レンジブレイクしたときに、有効なように思えます。

おはようございます！

昨日は、ここ最近には珍しいくらい全然値動きがありませんでしたね。

ピボットラインには全く到達しませんでした。

今日は、連休明けのＮＹで大きな値動きがあるかもしれません。

レンジブレイクに気をつけようかと思います。

ピボットのレジスタンス、サポートラインによる注文の他に、LBO,HBOを越えにも順張りで越えた方向へ注文をＩＦD,IFDOで入れておきたいと思います。 

ピボットライン自動生成ページ、9時25分あたりには、更新される予定です。

http://pong.unitedpongdom.net/forex/secret/pivot.html 

資料請求にご協力お願い致します。 

http://pong.unitedpongdom.net/forex/secret/pivot.html 

NR7フラグがありとなっている場合はレンジが広くなりLBO,HBOまで行く確率があがります。

 ライン２あたりを使い、LBO,HBOを超えたらその方向で順張りで行き、翌日のライン１あたりで決済すると良いようです。 

日足ピボット　2007年09月04日 2007年09月03日　日足より作成

現在ピボット生成ページを、レート取得先を変更して、7時半くらいに早く生成できるようにしています。

ただ、ペア数が１８から１５通貨に減少しますが、主要通貨（対ドル、対円）は問題ないので、これからはそっちをこちらに掲載しようかと思います。旧バージョンも同時並行で動かす予定。

2007年09月12日　日足より作成

レート取得先変更で、ペア数減少しました。 

日足ピボット2007年09月14日  2007年09月13日　日足より作成

2007年09月14日　日足より作成

 昨日のピボットは前日がＦＯＭＣでHBOブレイクしてしまったので、かなり広いピボットになってしまいましたので、ヒットしませんでした。

今日はちょっと、トレードスタイルについて・・・・

６月からFX初めて、結構な損を出したのですが、それまでは、常にFXを監視するような、また、長期と短期の区別をつけないまま取引をしていたり・・・・

分足で常に関しして、トレードを繰り返すなんで、ちょっと頭が狂いそうでした。

そんなことをしていると気づいたのが、普段の生活を犠牲にするようなトレードだったらまったく意味なし！ということです。

退職なさっていたり、主婦の方、フリーターの方なんかだと、そういう時間を取れると思いますが、日中に違う事をしていると、FXの動きに一喜一憂していたら、なにもできません。

精神的な負担もかなり大きいですし。

そういう中で、ピボットにたどり着きました。

基本的に、IFD,IFDOを入れておけば、あとはほったらかしでも良いですし。
早朝と、寝る前にチェックや注文するようにしておいています。

また、1000通貨単位で利用できる、HiroseFXミニなんかも 精神的余裕のため、利用しています。（１万円入れておけば、複数のペアで取引しても余裕があるんで便利です）

やはり、失敗から学ぶ物はどんなものでもありますよねぇ。

とはいっても、ときどき、変なところで注文してしまったりして、失敗してますけど（笑） 

最近、思ったのですが、ボラティリティ、ピボットラインのどのレベルまで到達するか、判断する材料になるのではないかと、気付きました。

ボラティリティが高いと、ライン２やブレイクラインまで到達する確率が高いように思います。

逆に、ボラティリティが低いと ライン１で収まっているように思います。

確かめるためにも、データでボラティリティとラインへの到達の関連性を確認してみようかと思います。

NZD/JPYで分析してみました。

9日、２１日のEMAで９日が２１日線を上回っていると、上昇、下回っていると、下降を判断しています。

下降時には、レジスタンスラインへ若干偏り、上昇時には、サポートラインへ若干偏っているのが、わかります。

下降トレンド時のピボットラインへの到達確率

上昇トレンド時のピボットラインへの到達確率

最近、原油が異常に高くなっていますよね。

資金が、商品取引の方に流れているといったことがニュースで紹介されていましたが・・・

中東情勢や、中国での需要だけではなく、異常なバブルのようなものではないのでしょうか？

原油高にあわせて、資源で儲かっているカナダやオーストラリア通貨が高くなっています。

もし、バブルがなにかの拍子ではじけたら、これらの通貨は暴落するんでしょうか。

ちょっと怖いですね。

実は、ロシアなんかが裏で工作して、中東情勢を悪化させて、原油高に導いて、がっぽり稼いでたりして・・・・

以下、EUR/ＪＰＹのものですが、

ピボットラインへの到達確率

実は、ピボットキー自体に到達しないことが、３割近くあります。

これは、どういうことかというと、ピボットキーがレジスタンス、サポートになっている場合です。

強いトレンドが発生している場合に、こういうことが起こる確率が高いように思います。

トレンド発生中には、ラインへの到達が全体的にトレンド発生方向へずれることがあるので、そのためかと思います。

ピボットへの到達とあわせて、相関係数やボラティリティの関係を見てみると、あることに気が付いた。

相関係数が、強い正の相関であればあるほど、例えば、同じくレジスタンスライン１へ到達したり、２に到達したりするが、逆に強い負の相関であれば、片方がレジスタンスライン１へ到達すると、逆のサポートライン１へ到達したりする（当然といえば当然）

なので、相関が負であれば、あるほどいいということではない。

ピボットのエントリーについて、通貨ペアを相関係数で組み合わせるには、０付近のものがよいのかもしれない。

また、ボラティリティについても、大きいものは、大きなラインへ到達しやすく、 小さなものは、小さなラインへ到達しやすい。

ので、 ボラティリティについては、大きいのと小さい通貨を組み合わせて、ピボットでエントリーするのが良いとおもう。

今回は、再び、暴落してしまいました。

ピボットだけみていると、予兆が見えず（スローストキャスと、MACDのAND条件では、下降トレンドでしたが）、今回は、クロス円中心に損失が大きくでてしまいました。

ボラティリティの低い、ドル円以外のドルストレートペアや、スイスフランペアを入れていたため、 そちらでは、利益がでましたが、クロス円で大きく持っていかれてしまっています。

ポンド円とドル円は、LBOPを超え、決済されてしまいましたが、それ以外は、まだ残っています。

ポンドスイスフランは、NR7が出ていたので、ピボットの順張りで、S1で売りエントリ、LBOPで決済して利益 がでましたが。

来週月曜日、NYが休みなので、大きく動かないと思いますが、残っているポジションは、ピボットキーとレジスタンスライン１ の1/2か、１/３の値で指値を入れておこうかと思います。

こういった、レンジを大きくブレイクして、トレンドが発生すると、ピボットは弱いですね。

MACDやスローストキャスがトレンドシグナル出している時は、そちらに従って売買し、それ以外の条件の時（トレンドがよわまったとき）ピボットを使って利益が出せないか、考え中です。

NZD/JPYで偏りしらべました。

偏りがある場合と、ない場合、はっきりわかれました。

これで、エントリー時に参考にできます。

MACD + Slow-Stochastics上昇トレンド発生時のピボットラインへの到達確率

MACD + Slow-Stochastics下降トレンド発生時のピボットラインへの到達確率

MACD とSlow-Stochasticsの方向が違うときのピボットラインへの到達確率

以前、ブログでアップしたNR7のヒット確率、間違っていました。

NZD/JPYを例にあげますが、

NR7,NR5,NR3後のHBO,LBOのブレイクアウト確率

こんな感じで、前回よりも、もっと高い確率になりました。他のペアでは、５割近いのもあります。なので、結構あたるということがわかりました。