元理系大学院生で現音大生のFX取引めもめも

資産残高[75077 ]万円

資産残高[100969]万円

最近、Forexiteなど、無料でヒストリカルデータを利用した、Webで見れるような、ピボットや他のテクニカル指標によりトレンドか、ボックスかを計るものを組み合わせた、簡易なシステムトレードを開発中です。
（プログラミングに関しては、大学で、C言語、Perl、PHP、Matlabをいじった感じのレベルです）

現時点では、Forexiteではない、無料で日足のcsvのデータを提供しているところからの、MySQLへのデータ取得、値幅、ピボット計算データ挿入のところまで、行なっています。

しかし、こちらは9時ごろにデータ更新なので、Forexiteの方がデータが早く手に入り、8時前にはその日の注文情報が出せるのでは、と考えています。 

Forexiteのデータは、zipされているので、 まずこれを解凍し、時間帯を日本時間へ変更するのは、夏時間があって、面倒ですし、NYの市場の終了後から、次の日のＮＹ市場の終了までを一日として、日足データを作成、ピボットを計算、他のテクニカル指標を計算、結果表示といきたいところです。

しかし、Forexiteのデータは抜けがたまにあったりするとのこと。

どうしようか考え中。

2001年からのデータが提供されているので、バックテストにはもってこいだと思う。

 バックテストのみ、Forexiteを使って、実際の注文の情報を出すのは、別のところからしたほうがいいだろうか。

データ提供先によって、レートが違うのですが、一応、自分の使っているブローカのレートとの差は、誤差の範囲のように見えるので、そのまま使ってみようかと思います。